论文基于因子分析法的我国上市商业银行竞争力分析，本文是银行竞争力相关毕业论文模板范文与因子分析法和商业银行和竞争力有关论文范文文献.
一、商业银行竞争力分析体系
根据商业银行的经营原则,商业银行在经营过程中要注重安全性、流动性和盈利性.因此,在衡量商业银行竞争力的影响因素时,也应从安全能力、流动能力以及盈利能力这三个方面进行考虑.而为了反映商业银行在未来的发展潜力,还将发展能力纳入评价体系之中.所以,本文结合各家商业银行2016年年报公布的数据,选择资本充足率（X1）、不良贷款率（X2）、拨备覆盖率（X3）、流动性比例（X4）、净息差（X5）、平均总资产回报率（X6）、加权平均净资产收益率（X7）、成本收入比（X8）、存款增长率（X9）、贷款增长率（X10）、净利润增长率（X11）11个指标作为衡量上市商业银行竞争力的分析指标.
而在研究对象选择方面,截止至2016年底,我国在上海证券交易所和深圳证券交易所共有25家上市商业银行,其中包括5家国有控股银行,8家股份制商业银行,7家城市商业银行和5家农村商业银行.但由于5家农村商业银行业务覆盖范围有限,且2016年年报公布数据的不足,本文未将其纳入研究范围之内.因此,本文研究对象仅包括20家上市商业银行（见表1）,研究原始数据来源于上市商业银行2016年公布的年报.
表1 商业银行竞争力研究对象
■
根据上述指标体系及样本银行数据,本文应用SPSS Statistics统计分析软件进行因子分析.
二、我国商业银行竞争力实证分析
（一）数据的处理与检验
1.数据的处理.根据各商业银行2016年年报的具体内容,可获得评价指标体系中所需的原始数据.由于指标体系中同时存在正向指标、适度指标和逆向指标,因此需要先对原始数据进行正向化与标准化处理,再进行因子分析.
在11个指标中,不良贷款率和成本收入比属于逆向指标,将逆向指标正向化的公式为：X*等于1/X.资本充足率和流动性比例属于适度指标,按照国家监管相关要求,这20家商业银行的相关指标均处于正常区间,因此本文直接将其视为正向指标.
2.数据的检验.获得了标准化的数据之后,要对数据是否适合因子分析进行检验,检验的指标主要有KMO检验以及Bartlett球形度检验.检验结果中,KMO值越大,说明越适合进行因子分析.一般情况下,如果KMO测度＞0.5,即意味着因子分析可以进行.
根据表2,检验结果显示,KMO值为0.580,且统计值的显著性概率为0.000,说明数据间具有较高的相关性,非常适合做因子分析.
表2 KMO和Bartlett球形度检验结果
■
（二）因子的选择与命名
1.因子的提取.
表3 特征值及方差贡献率
■
从表3可以看出,前4个因子的特征值大于1,发挥主要作用,且前4个因子的累计方差贡献率达到了81.171%,说明前4个因子已经能够充分反映原有数据的大部分信息.因此,本文选取4个主因子F1、F2、F3和F4.
2.因子的命名.确定了提取因子的个数后,需要根据因子的特点进行命名,为了使各因子对实际变量的解释更加显著,对因子载荷矩阵进行旋转,旋转后的因子载荷矩阵如表4.
表4 旋转后的因子载荷矩阵
■
由旋转后的因子载荷矩阵可知,第一个因子F1在不良贷款率（X2）、拨备覆盖率（X3）、存款增长率（X9）、净利润增长率（X11）指标上的载荷较高,其因子载荷分别为0.952,0.942,0.738和0.898.不良贷款率和拨备覆盖率主要衡量了商业银行对风险的管理能力,存款增长率和净利润增长率体现了商业银行发展的能力.因此,可以将第一个因子F1命名为风险管理能力和发展能力因子.
第二个因子F2在流动性比例（X4）、净息差（X5）、加权平均净资产收益率（X7）、贷款增长率（X10）指标上的载荷较高,其因子载荷分别为0.536、0.832、0.770和0.543.净息差和加权平均净资产收益率体现了商业银行的盈利能力,贷款作为商业银行资产使用的最主要途径,贷款的增长也可以从不同方面体现商业银行盈利的能力.因此,可以将第二个因子F2命名为盈利能力和流动能力因子.
第三个因子F3在资本充足率（X1）和平均总资产回报率（X6）指标上的载荷较高,其因子载荷分别为0.928和0.829.资本充足率是对银行经营安全的衡量,平均总资产回报率用于衡量商业银行的盈利能力.因此,可以将第三个因子F3命名为盈利能力和风险管理能力因子.
第四个因子F4在成本收入比（X8）指标上的载荷较高,其因子载荷为0.967.成本收入比主要体现商业银行的盈利能力,因此,可以将第四个因子F4命名为盈利能力因子.
3.因子的得分.在对因子进行命名之后,需要计算因子得分系数矩阵,得出各项指标所占的权重.因子得分系数矩阵如表5所示.
表5 因子得分系数矩阵
■
根据因子得分系数矩阵,可计算出各商业银行4项因子的得分.具体的计算公式为：
F1等于0.073·X1+0.328·X2+0.288·X3-0.040·X4-0.142·X5- 0.052·X6+0.021·X7-0.056·X8+0.194·X9+0.046·X10+0.247·X11
F2等于-0.140·X1-0.214·X2-0.100·X3+0.227·X4+0.422·X5 +0.131·X6+0.300·X7-0.048·X8+0.144·X9+0.249·X10+0.029·X11
F3等于0.532·X1+0.101·X2+0.021·X3-0.092·X4-0.005·X5+ 0.415·X6+0.073·X7+0.007·X8+0.042·X9-0.285·X10-0.061·X11
F4等于0.017·X1+0.008·X2+0.055·X3+0.240·X4-0.142·X5- 0.007·X6-0.004·X7+0.882·X8-0.249·X9+0.073·X10-0.021·X11
计算出各项因子得分后,还可根据各因子的方差贡献率,计算各商业银行的综合得分F,计算公式为：
F等于37.843%·F1+20.440%·F2+13.275%·F3+9.613%·F4
计算得出的各商业银行因子得分及排名如表6所示.
表6 商业银行各因子得分及排名情况
■
根据20家样本银行2016年年报数据得出的竞争力排名,可以看出各家商业银行的竞争优势和不足.
根据商业银行综合得分情况,国有商业银行的综合能力处于中等水平,各银行都具有自身的竞争优势.例如,在盈利能力和风险管理能力因子上,工商银行、建设银行和中国银行的得分位于前三位.但相对来说,优势单一且并不明显,导致了国有商业银行的总排名并不靠前.
股份制商业银行成绩排在中等偏下的位置,仅有少数银行的表现较为突出.例如,兴业银行在盈利能力因子上排名第2,在综合得分上排名第5；招商银行在盈利能力和流动能力因子上排名第2,在综合得分上排名第7.
城市商业银行的整体成绩比较好,但有个别银行表现不太理想.例如,南京银行、贵阳银行、宁波银行分别为综合得分前三名,在各因子的表现上,发展也较为均衡,竞争优势较为明显.
三、我国上市商业银行竞争力的政策建议
根据因子分析的结果,可以看出,商业银行竞争力的提升需要综合风险管理能力、发展能力、盈利能力和流动能力,因此,应从这四个方面着手,找出提高商业银行竞争力的方法.
第一,提高商业银行的风险管理能力.在商业银行的经营管理过程中,会遇到来自不同方面的风险,因此,在金融监管方面,要借鉴国外的监管经验,审慎管理；同时,各商业银行也要加强风险防范意识,建立有效的风险监控体系,注重商业银行内部控制制度的完善.
第二,确立自身的竞争优势.各商业银行之间业务具有很强的同质性,要想在竞争中居于不败地位,各商业银行就需要拥有独特的优势.因此,要加快金融产品的创新,同时,也要在经营过程中注重服务质量的提升.除此之外,由于互联网金融的不断发展,各家商业银行也要通过互联网的方式提升金融服务质量,跟上时展的步伐.
第三,注重盈利方式的创新.传统的存贷款业务是我国商业银行主要的收入来源,但随着中间业务和表外业务的发展,非利息收入在商业银行收入中的占比越来越大,因此,对于商业银行来说,除了要注重存贷款业务,还要重视中间业务与表外业务,通过开发新的业务增强自身的竞争力.
第四,保持合理的流动性.流动性是商业银行安全的保障,商业银行要全面衡量流动性风险,建立流动性风险预警机制,同时也要在资金来源和资金运用等方面防范流动性风险,拓宽商业银行资金来源途径,寻求便捷的资金来源方式,在资金的使用上,也要注重盈利性与流动性的结合.
作者简介：袁冲（1989-）,女,汉族,江苏徐州人,助教,任职于江苏师范大学科文学院,研究方向：金融学.
此文总结,此文是关于经典银行竞争力专业范文可作为因子分析法和商业银行和竞争力方面的大学硕士与本科毕业论文银行竞争力论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献.
参考文献：
1、 利率市场化和我国上市商业银行盈利能力的影响 利率市场化与我国上市商业银行盈利能力的影响顾晓敏 冯萌萌（东华大学,上海 200051） 【摘要】我国全面放开利率管制后,利率完全由市场上的资金供求状况决定,这必将对高度依赖存贷利差的商业银行产生极.
2、 基于因子分析法的我国上市商业银行竞争力评价 【摘 要】本文在参考现有商业银行竞争力评价指标体系的基础上,从营运规模、发展能力、人力资源……6 个方面选取了18 项指标,构建了我国上市商业银行竞争力评价指标体系 在此基础上,本文采用因子分析法对我.
3、 我国上市商业银行中间业务竞争力 一、引言近年来,一些新兴经济体如互联网金融受到了普通民众的青睐,也对上市商业银行的传统存贷款业务产生了巨大影响 在这种经济环境下,上市商业银行在发展银行传统存贷款业务的同时,必须不断变革,创新新的银行.
4、 因子分析法下的新三板上市公司财务绩效评价 一、引言随着我国市场经济体制改革的不断推进,我国新三板建设在加速发展,越来越多的目光聚焦到了新三板企业绩效评价 以往的绩效评价方法存在主观性强,指标不全面……诸多问题,这都导致了绩效评价体系欠缺客观性.
5、 基于因子分析法的我国各地区人力资本评价 一、引言随着经济全球化的发展和改革开放思想的不断深入,中国的区域经济发生了深刻变化 90 年代以来,珠江三角洲、长江三角洲以及环渤海经济圈首先享受了制度红利和人口红利,同时顺应全球制造业的转移,成为我.
6、 我国国有商业银行个人贷款渠道拓展策略探析 一、前言个人贷款通常都是指贷款方在借款方的贷款请求之下,通过对贷款方的贷款条件检查其符合情况,从而使得银行部门能够为借款方发放贷款,以满足其消费或生活事项所需 我国在借贷方面有明确的法律法规,要求个人.